港交所发布ETF纳入北向及南向交易资格准则

【信报财经新闻】中国证监会及香港证监会公布，原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金(下称ETF)纳入互联互通。

港交所发布ETF纳入「沪港通」及「深港通」北向及南向交易的资格准则。

其中，上交所上市及深交所上市ETF若要成为北向交易合资格证券，必须以人民币计价，且最近6个月日均资产规模不低于15亿元人民币；须已上市不少于6个月；跟踪的标的指数发布时间满1年；跟踪的标的指数中，上交所和深交所上市股票权重占比不低于90%，且「沪股通」股票和「深股通」股票权重占比不低于80%。

另外，跟踪的标的指数或者其编制方案须符合以下任何一组条件，即适用于宽基股票指数(单一成份股权重不超过30%)；适用于非宽基股票指数(成份股数目不低于30只；单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%)。

合资格ETF如于其后定期调整考察时符合以下任何一项条件，其将成为只供卖出的证券并被暂停买入。包括最近6个月日均资产规模低于10亿元人民币；跟踪的标的指数中，上交所和深交所上市股票权重占比低于85%，或者「沪股通」股票和「深股通」股票权重占比低于70%；跟踪的标的指数及其编制方案符合以下任何一项条件，即适用于宽基股票指数(单一成份股权重超过30%)；适用于非宽基股票指数(成份股数目低于30只；单一成份证券权重超过15%，或前五大成份证券权重合计占比超过60%；最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票前80%的成份股，其权重占比合计低于90%)。

由香港证监会主要监管的联交所上市ETF若要成为南向交易合资格证券，必须以港元计价，且最近6个月日均资产规模不低于17亿港元；须已上市不少于6个月；跟踪的标的指数发布时间满1年；不得为合成ETF或杠杆及反向产品；跟踪的标的指数中，联交所上市股票权重占比不低于90%；跟踪的标的指数如为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数或恒生香港上市生物科技指数，其港股通股票权重占比不低于70%；如为其他指数，其「港股通」股票权重占比不低于80%；跟踪的标的指数或者其编制方案须符合以下任何一组条件，即适用于宽基股票指数(单一成份股权重不超过30%)；适用于非宽基股票指数(成份股数目不低于30只；单一成份证券权重不超过15%且前五大成份证券权重合计占比不超过60%；权重占比合计90%以上的成份股最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票的前80%。

合资格ETF如于其后定期调整考察时符合以下任何一项条件，其将成为只供卖出的证券并被暂停买入，包括有关ETF最近6个月的日均资产规模低于12亿港元；成为合成ETF或杠杆及反向产品；跟踪的标的指数中，联交所上市股票权重占比低于85%；跟踪的标的指数如为恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数及恒生香港上市生物科技指数，其港股通股票权重占比低于65%；如为其他指数，其港股通股票权重占比低于70%；跟踪的标的指数及其编制方案符合以下任何一项条件，适用于宽基股票指数(单一成份股权重超过 30%)；适用于非宽基股票指数(成份股数目低于30只；单一成份证券权重超过15%，或前五大成份证券权重合计占比超过60%；最近一年日均成交金额位于其所在证券交易所上市股票前80%的成份股，其权重占比合计低于90%)。